西夏威胁边境危急
范仲淹在越州并没有任职很长时间，朝廷就发生了一件大事，也是最终改变他命运的大事。
澶渊之盟后，宋朝的边境一直处于和平稳定。这次造成动乱的原因不是老对头契丹，而是位于宋西北的大夏，因为位于西北被称为西夏。
西夏王室远祖拓跋赤辞，是党项人。唐太宗的时候归唐，赐姓李。唐高宗时请求内徙获准，其中有住在夏州的，号为“平夏部”。唐末，平夏部首领拓跋思恭因讨黄巢有功，授定难节度使，镇守夏州，所辖区域大约现在陕西北部及绥远南部。思恭并获赐姓李、封夏国公，其后代就以李为姓。
五代十国时期，思恭后人还算恭顺，对任何中原称帝的人都俯首称臣，以此获得赏赐。宋太祖虽削夺藩镇兵权，但对西北少数民族依然宽宥。直到太平兴国年间，赵光义削藩镇的兵权，准备根除西北这一盘踞势力，就把王室成员全部请到京城。
族中有一个名叫李继迁的人，志向不凡，深知一旦入京，会被囚禁起来，于是借故逃离。李继迁很有政治头脑，势力渐渐强盛起来。985年，李继迁会同族弟李继冲诱杀宋将曹光实，占据银州。并归顺辽国，封为夏国王。此后，宋太祖一直无法消灭夏。宋真宗即位后，为息事宁人，割让了几块地方给李继迁，事实上承认了西夏的独立地位。1002年，李继迁率兵攻陷宋朝重镇灵州，改名西平府，后又攻取西北重镇凉州，截断宋朝与西域的商道，截断西域向宋朝的入贡，同时禁止西域诸部向宋朝卖马，严重影响了宋朝的国防军力建设。
李继迁死后，他的儿子德明继位。他仍向宋称臣，所以西北边境算是平静无事。但是他同时又转向西边发展，取得今甘肃东南部地区，势力更强。
继明的儿子元昊“性雄毅，多大略，善绘画，能创制物始”，他经常劝父亲进攻宋国。元昊继位后，积极做着脱离宋朝的准备。他凭着超人的勇猛及善于用兵的谋略，和汉人部下的相助，大肆开拓地盘。几年间，占有今宁夏省全部、甘肃、绥远两省的大部，以及陕西、青海一小部分之土地。
他还模仿中国官制，改革政府组织。又命人创制夏国文字，翻译汉文及佛教经典。
1038年，元昊称帝，建国号大夏。他称帝以后，还不伦不类地“上表”，向宋仁宗报告他已经称帝了。表中若无其事，漫不经心地一边称臣，一边自称是“偶以狂斐，制小蕃文字，改大汉衣冠，革乐之五音为一音，裁礼之九拜为三拜。衣冠既就，文字既行，礼乐既张，器用既备，吐蕃、鞑靼、张掖、交河，莫不从服，军民屡请愿建邦家，是以受册即皇帝位。”最后，他写得更妙，他说“伏望陛下许以西郊之地，册为南面之君，敢竭庸愚，常敦欢好。”
元昊公然的挑衅行为，当然在宋朝廷引起愤怒。元昊派来的使者不肯受诏，也不肯接受赐物，以示地位平等。许多大臣纷纷上奏要求处死使者，以儆效尤。枢密院为此议论数日不决，最后还是派人把使者遣送到边境了事。
12月，元昊称帝两个月后，朝廷命曾任参知政事的夏竦为奉宁节度使、任职永兴军。曾任枢密副使的范雍，为振武节度使、任职延州。到职后，夏竦立刻向朝廷报告西北边防的军情。他指出，元昊的兵力很强。同时他分析，在地利上，大宋已经输给西夏，因为西夏对宋，只是侵扰边境并不深入，而宋派军征夏则为远征。西夏所处地区为沙漠地带，宋若分兵深入，恐怕后勤补给有问题，无法持久。
西夏对宋的进攻，则占尽地利优势。西夏作战往往速战速决，宋兵一进攻，他们就避开锋芒；宋兵后退，西夏兵就从后追击。西夏兵还善于用计谋，他们白天设奇兵埋伏，晚上烧营栅，宋兵不堪其扰，却丝毫没有办法。为了要直捣西夏的巢穴，必须涉过大河。可是宋兵没有渡河的运输工具，只有利用连接的绳索强行渡河，这样需要花费大量的力气。等到宋兵渡河到达河中央，埋伏起来的西夏兵就开始攻击，致使伤亡惨重。
最后，夏竦还感慨地说，朝廷的议论者，莫不主张大行诛讨，可是整个看起来，简直是“未知何谋可以捍御”。他们根本没有比较敌我双方的优劣形势如何，也不考虑攻守之间的方便与否，只是一味地主张追讨，这样下去，不战就已经败了。夏竦的军情报告，无疑给那些夸夸而谈的大臣们当头一棒，他们除了担惊受怕却无计可施。
宋仁宗只好在边关下诏，取消赐予元昊的官爵，并说，有能擒获元昊并取其首级的人，立刻授为定难节度使。
1040年，驻守延州的范雍，面对西夏发动的大攻势，竟被愚弄而遭大败。
原来，元昊声言将攻延州，范雍听说后大为恐惧，连忙请求救兵。元昊一看打草惊蛇，就派人来对范雍说，愿意改过归命。胆小怕战的范雍一听说元昊愿意改过归顺，欣喜异常。他忙一边回报朝廷这个天大的“喜讯”，一边设厚礼对待元昊派来的使者。他完全相信元昊，把守城官兵全部撤回，半点都不设防。
结果元昊大举来侵，先攻保安、城下，乘胜攻延州，范雍急召刘平、石元孙两将来救。刘平素来自傲轻敌。前往延州途中，在三川口大败，与石元孙同时被元昊军所擒。延州被围七天，范雍失去两员大将，在城中担心不已，不知如何是好，最后还是因为一场大雪才解了围。
大败后，朝廷命韩琦为陕西安抚使，并将范雍降为吏部侍郎、调往知州（四川）任职。命令下达时，正逢夏兵仍在攻击延州外围据点，延州诸将畏惧不敢出救，又听到范雍被降职，感到忧骇不已，纷纷上奏朝廷，希望不要将范雍调走。
韩琦面临这种情况，作了一个相当理智的建议。他说，范雍是二府旧臣，尽瘁边事，请予留任，以安众心。接替范雍的赵振只是粗勇之辈，作部署之用可以，仍可让他前来报到。倘若朝廷果真认为范雍的表现，实在是节制无状，根本不能再继续担当御敌重责，必须换人的话，最好召知越州范仲淹来取代范雍的职务。