考察完古城遗迹后，赫定想装成朝圣者，跟着人群混进拉萨，可惜最后被人识破，功亏一篑。离开西藏后，赫定去了印度，虽然其中也有种种曲折，不过印度的神奇美妙令他印象深刻。

1902年6月，赫定返回斯德哥尔摩，在那里待了三年。这三年中，他一直忙于整理旅行中的收获以及撰写研究报告。虽然每天被工作占据着，可是那令人难以忘怀的沙漠和高原仍时时刻刻在召唤着他。

1905年10月，不甘失败的赫定开始了第二次西藏之旅。他这次的主要目标是探索雅鲁藏布江以北的一块空白疆域。

在横过波斯东部和印度平原后，赫定于1906年5月到达了印度西姆拉。神秘的西藏就在这座终年积雪的喜马拉雅山的另一边。赫定的计划得到了印度总督寇仁勋爵的支持，总督承诺给予他最大的协助。

当时的印度还在英国政府控制之下，虽然有总督的支持，可是顽固的英国政府还是不准赫定横过边界到西藏去，他们要隔离印度与西藏。无奈之下，赫定打算从中国的北部潜入西藏。打定主意后，他离开西拉姆，前往克什米尔的斯利那加。刚到这里，印度政府就下达命令给他：“印度政府不会允许你通过克什米尔和西藏的国界前往中国，但如你持有中国护照，则可前往新疆。”

赫定发了一通电报给驻伦敦的瑞典大使，请他帮忙向中国政府申请一份前往新疆的中国护照。护照很顺利地拿到了，赫定在7月16日离开斯利那加，事实上赫定并不打算去新疆，他打算只要脱离英印的管辖范围，便悄悄转入西藏。

赫定在列城展开了前往西藏的准备工作，雇请了一位旅行好手穆罕默德·艾沙，据说他曾和许多著名的探险家结伴前往中亚旅行过，他会说土耳其语、锡兰语和藏语。相处之后，赫定发现艾沙是个非常和善的人，也喜欢说笑。

穆罕默德·艾沙很快就找来了25个人和58匹马，等旅行队出发时，他们已经拥有36头骆驼、58匹马、30匹借来的马和10头借来的牦牛，俨然是一个大旅行队了。

办完各种手续，旅行队于1906年8月踏上了横跨西藏的旅程，他们从夏天走到秋天，再从秋天走到冬天，一路上经过了班公湖、喀拉昆仑山和几个大湖。

在路上遇到游牧民族时，旅行队会从他们那里购买一些食物和补给。1906年12月31日，旅行队在昂孜错湖边扎营。他们在这里停留了几天，测量湖水深度。1月4日，他们接到一封信，信中说将会有一支武装部队前来阻止他们往前推进。不久后他们又接到了一封内容相似的信。

1月11日傍晚，一支骑兵队也来到了湖边扎营。第二天，纳灿的地方长官赫拉耶带着一个年轻的喇嘛前来探访赫定。

这位严格的长官一点都不留情面地说：“赫定先生，非常高兴见到你，可是，你不能通过纳灿，请你立刻转回北部，我不希望你给我添任何麻烦。”

“赫拉耶先生！”赫定着急地说，“这次旅行之初，我带有130头牲畜，每一头都装满了行李，现在你看看，我们只剩下8匹马和1头驴子了，你认为凭这点装备我还能够回去吗？”

“你可以去任何你想去的地方，只要不通过我的辖区。”赫拉耶一副公事公办的口吻。

“我还要在这里等待由印度政府转来的班禅喇嘛的邀请函。”赫定无可奈何地说。

“对不起，我必须谨守我的职责，在你没有返回之前，我是不会离开这里的。”

赫拉耶回到自己的帐篷后，差人送来了一些乳酪、几条干面包和一袋米。赫定也回赠他两块上好的波斯布料和两把克什米尔制的小刀。后来赫定又在赫拉耶华丽的帐篷里据理力争，还是没有结果。赫拉耶第二次来到赫定的帐篷时，却带来了一个好消息：“经过我们商讨，同意你离开此地。”

事情就这么解决了，到底是什么原因改变了他的决定？可能是拉萨政府施加了什么压力吧？赫定又惊又喜，简直不敢相信，可他还是故意装得淡然地说：“好吧，待我检查过行李后就走。”

“你可以向游牧民买任何你需要的东西。啊，对了，你一定要通过昂孜错湖的东岸，知道吗？”