在上节中，我们分别假定模型为固定影响模型和随机影响模型，在本例中，我们应用豪斯曼检验来判别我国31个省市的消费模型中的截距差异是确定的还是随机的。
Ｈ０∶εi与Ｘit不相关（随机影响模型）
Ｈ１∶εi与Xit相关（固定影响模型）
在图1213中，点击工具栏View→Fixed/Random Effects Testing→Correlated Random Effects??Hausman Test，则结果如图1214所示。
图1214
从图1214可知，豪斯曼检验统计量m＝39.37，其p值小于显著性水平0.05，则拒绝原假设，即城镇消费模型应设定为固定影响模型。
5. 表面不相关回归模型的估计
（1） 创立系统方程
在主菜单选Object→New Object，在弹出的对话框中，选择system，并给系统方程命名：sur_cy，点击OK，这时打开系统对象窗口，然后将方程直接键入窗口（见图15）。为简单起见，我们只选取北京、辽宁、浙江、四川、安徽、河南等6个省市的数据来建立消费模型。
图1215
在图1215中，点击Estimate，则弹出如图1216所示窗口。
图1216
在图1216中，选择估计方法Seemingly Unrelated Regression，点击确定，则弹出结果如图1217所示。
图1217
在图1217中，选择估计方法OLS，点击确定，则弹出结果如图1218所示。
图1218
根据图1217和图1218，可对SUR和OLS估计结果进行比较，如表126所示。
表126SUR估计结果与OLS估计结果的比较
SUR估计结果OLS估计结果
系数标准差
（Std.）t值系数标准差
（Std.）t值
北京
a4168.35557.397.484184.721196.433.50
y0.480.0315.140.480.076.57
辽宁
a1480.05251.895.881545.33449.113.44
y0.610.0321.550.600.0511.47
浙江
a3046.54580.675.252803.241104.292.54
y0.510.0414.000.530.077.31
四川
a1578.57220.557.161657.76452.353.66
y0.590.0320.990.580.069.78
安徽
a1290.50152.838.441219.50254.904.78
y0.580.0230.470.590.0318.09
河南
a875.54263.803.32878.51423.562.07
y0.640.0320.020.640.0512.27
表126中a表示方程中的常数项，y表示收入。例如，北京市的SUR估计结果为：
c∧＝４１６８．３５＋０．４８y
Ｓtd．（５５７．３９）（０．０３）
经比较，可发现，SUR相对于OLS估计结果而言，各方程的系数变化不大，但各系数的标准误差明显降低，t值有显著提高。这说明SUR方法利用各方程同期相关的信息，显著改善了方程的估计值。
本章小结
1. 面板数据的特点体现在：能够提供更多信息、更多变化性、更少共线性、更多自由度和更高效率；能够更好地研究动态调节，横截面分布看上去相对稳定但却隐藏了许多变化，面板数据模型由于包含较长时间，能够弄清诸如经济政策变化对经济状况的影响等问题。
2. 面板数据模型从分类上看主要有不变系数模型、变截距模型和变系数模型。
3. 在确定是不变系数模型、变截距模型还是变系数模型之前，首先得通过统计检验确定模型属于固定效应模型还是随机效应模型。
4. 豪斯曼检验可以用以确定面板数据模型是属于固定效应模型类型还是随机效应模型的类型。
思考与练习
1. 已知1996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费（cp，不变价格）和人均收入（ip，不变价格）居民，利用数据：
（1） 建立面板数据（panel data）工作文件；
（2） 定义序列名并输入数据；
（3） 估计选择面板模型；
（4） 面板单位根检验。
年人均消费（consume）和人均收入（income）数据以及消费者价格指数（p）如表1~表3所示。
表11996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均消费（元）数据
人均消费1996199719981999200020012002
CONSUMEAH3607.433693.553777.413901.814232.984517.654736.52
CONSUMEBJ5729.526531.816970.837498.488493.498922.7210284.6
CONSUMEFJ4248.474935.955181.455266.695638.746015.116631.68
CONSUMEHB3424.354003.713834.434026.34348.474479.755069.28
CONSUMEHLJ3110.923213.423303.153481.743824.444192.364462.08
CONSUMEJL3037.323408.033449.743661.684020.874337.224973.88
CONSUMEJS4057.54533.574889.435010.915323.185532.746042.6
CONSUMEJX2942.113199.613266.813482.333623.563894.514549.32
CONSUMELN3493.023719.913890.743989.934356.064654.425342.64
CONSUMENMG2767.843032.33105.743468.993927.754195.624859.88
CONSUMESD3770.994040.634143.964515.0550225252.415596.32
CONSUMESH6763.126819.946866.418247.698868.199336.110464
CONSUMESX3035.593228.713267.73492.983941.874123.014710.96
CONSUMETJ4679.615204.155471.015851.536121.046987.227191.96
CONSUMEZJ5764.276170.146217.936521.547020.227952.398713.08
表21996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的居民家庭人均收入（元）数据
人均收入1996199719981999200020012002
INCOMEAH4512.774599.274770.475064.65293.555668.86032.4
INCOMEBJ7332.017813.168471.989182.7610349.6911577.7812463.92
INCOMEFJ5172.936143.646485.636859.817432.268313.089189.36
续表
人均收入1996199719981999200020012002
INCOMEHB4442.814958.675084.645365.035661.165984.826679.68
INCOMEHLJ3768.314090.724268.54595.144912.885425.876100.56
INCOMEJL3805.534190.584206.644480.0148105340.466260.16
INCOMEJS5185.795765.26017.856538.26800.237375.18177.64
INCOMEJX3780.24071.324251.424720.585103.585506.026335.64
INCOMELN4207.234518.14617.244898.615357.795797.016524.52
INCOMENMG3431.813944.674353.024770.535129.055535.896051
INCOMESD4890.285190.795380.085808.966489.977101.087614.36
INCOMESH8178.488438.898773.110931.6411718.0112883.4613249.8
INCOMESX3702.693989.924098.734342.614724.115391.056234.36
INCOMETJ5967.716608.397110.547649.838140.58958.79337.56
INCOMEZJ6955.797358.727836.768427.959279.1610464.6711715.6
表31996—2002年中国东北、华北、华东15个省级地区的消费者物价指数
物价指数1996199719981999200020012002
PAH109.9101.310097.8100.7100.599
PBJ111.6105.3102.4100.6103.5103.198.2
PFJ105.9101.799.799.1102.198.799.5
PHB107.1103.598.498.199.7100.599
PHLJ107.1104.4100.496.898.3100.899.3
PJL107.2103.799.29898.6101.399.5
PJS109.3101.799.498.7100.1100.899.2
PJX108.410210198.6100.399.5100.1
PLN107.9103.199.398.699.910098.9
PNMG107.6104.599.399.8101.3100.6100.2
PSD109.6102.899.499.3100.2101.899.3
PSH109.2102.8100101.5102.5100100.5
PSX107.9103.198.699.6103.999.898.4
PTJ109103.199.598.999.6101.299.6
PZJ107.9102.899.798.810199.899.1
2. 已知2004—2013年中国北京、天津、河北等20个省、直辖市的城镇居民家庭人均年消费性支出和城镇居民家庭人均年可支配收入相关数据如表4~表5所示，试利用数据进行面板数据的估计和检验。
表4城镇居民家庭人均年消费性支出单位：元
北京天津河北内蒙古辽宁吉林上海江苏浙江福建
20041220088025819621965436069126317332106368161
20051324496536700692973696795137738622122548794
200614825105487343766779877353147629629133499808
20071533012029823592819430856017255107151409111055
2008164601342290871082911231972919398119781515812501
20091789314801967912370123251091420992131531668413451
201019934165621031813995132801167923200143571785814750
201121984184241160915878147901301025102167822034716661
201224046200241253117717165941461426253188252154518593
201326275217121364119249180301593228155203722325720093
山东河南湖北湖南广东重庆四川云南陕西甘肃
200466745294639968851069579736371683762335937
200574576038673775051181086236891699766566529
200684686685739781691243293997525738075536974
200796677827870189911433798908692792284277876
20081100788379478994615528111479679907797728309
2009120139567102941082816858121441086010202107068891
20101311810838114511182518490133351210511074118239895
201114561123361316413403202521497413696122481378311189
201215778137331449614609223961657315050138841533312847
201317112148221575015887241331781416344151561668014021
数据来源：《中国统计年鉴》，2005年至2014年
表5城镇居民家庭人均年可支配收入单位：元
北京天津河北内蒙古辽宁吉林上海江苏浙江福建
20041567811467795181238008784116683104821454611175
20051765312639910791379108869118645123191629412321
20061997814283103051035810370977520668140841826513753
200721989163571169012378123001128623623163782057415506
200824725194231311914432143931282926675186802272717961
续表
北京天津河北内蒙古辽宁吉林上海江苏浙江福建
200926748214021471815849157611400628838205522461119577
201029073242931626317698177131541131838229442735921781
201132903269211829220408204671779736230263413097124907
201236469296262054323150232232020840188296773455028055
201340321322942258025497255782227543581325383785130816
山东河南湖北湖南广东重庆四川云南陕西甘肃
200494387705802386171362892217710887174927377
20051074586688786952414770102438386926682728087
2006121929810980310505160161157093501007092688921
200714265114771148612294176991259111098114961076310012
200816305132311315313821197331436812633132501285810969
200917811143721436715084215751574913839144241412911930
201019946159301605816566238981753215461160651569513189
201122792181951837418844268972025017899185751824514989
201225755204432084021319302272296820307210752107517157
201328264223982290623414330902521622368232362323618965
数据来源：《中国统计年鉴》，2005年至2014年