输入命令：lsd(lnex)d(lnim)d(lnpt)et(-1)，结果如图1122所示。
图1122
从图1122可知，d(lnpt)没有通过显著性检验，现在去掉此序列，重新回归：
lsd(lnex)d(lnim)et(-1)，结果如图1123所示。
图1123
写出标准格式ECM模型回归结果如下：
DLNEX = 0.757*DLNIM - 0.458*ET(-1)R2=0.618
t:(12.23)(-4.54)DW=1.788
方程的回归系数通过了显著性检验，误差修正系数为负，符合反向修正机制。
本章小结
1. 要对方程式Y=C0+C1*X1+C2*X2 进行回归分析，进行最小二乘估计要满足下列条件中的一个：① Y、X1、X2三个时间序列必须是0阶单整的，即Y、X1、X2三个时间序列是平稳的。② Y、X1、X2三个时间序列是非平稳的，但是Y、X1、X2三个时间序列是同阶单整的，回归方程必须通过协整检验。
2. 假设Y、X1、X2都是1阶单整的，在进行最小二乘估计之后，导出估计方程的残差项，复制粘贴数据到新的变量et，对et变量进行单位根检验，若检验结果表明et是平稳的时间序列，即et是0阶单整的时间序列，那么该回归结果就通过了EG协整检验，之前的回归结果就不会因为各个变量的不平稳性出现伪回归的现象。
3. 建立误差修正模型，首先对变量进行协整分析，以发现变量之间的协整关系，即长期均衡关系，并以这种关系构成误差修正项。 然后建立短期模型，将误差修正项看作一个解释变量，连同其他反映短期波动的解释变量一起，建立短期模型，即误差修正模型。
思考与练习
1. 用图形及QLB法检验1978—2002年居民消费总额时间序列的平稳性，数据如表1所示。
表1
年份居民消费总额年份居民消费总额年份居民消费总额
19781759.1
19792005.4
19802317.1
19812604.1
19822867.9
19833182.5
19843674.5
19854589
19865175
19875961.2
19887633.1
19898523.5
19909113.2
199110315.9
199212459.8
199315682.4
199420809.8
199526944.5
199632152.3
199734854.6
199836921.1
199939334.4
200042895.6
200145898.1
200248534.5
（1） 数据，用ADF法对居民消费总额时间序列进行平稳性检验。
（2） 利用数据，对居民消费总额时间序列进行单整性分析。
（3） 对居民消费总额的差分平稳时间序列进行模型识别。
2． 表2是天津食品消费相关数据，试完成误差修正模型的建立。
表2天津食品消费相关数据
年份人均食物年支出人均年生活费收入职工生活费用定基价格指数
195092.28151.21
195197.92165.61.145
1952105182.41.16332
1953118.08198.481.254059
1954121.92203.641.275378
1955132.96211.681.275378
1956123.84206.281.272827
1957137.88225.481.295738
1958138226.21.281485
1959145.08236.881.280203
1960143.04245.41.296846
续表
年份人均食物年支出人均年生活费收入职工生活费用定基价格指数
1961155.42401.445984
1962144.24234.841.448875
1963132.72232.681.411205
1964136.2238.561.344878
1965141.12239.881.297807
1966132.84239.041.287425
1967139.2237.481.2797
1968140.76239.41.27842
1969133.56248.041.286091
1970144.6261.481.274516
1971151.2274.081.271967
1972163.2286.681.271967
19731652881.277055
1974170.52293.521.273224
1975170.16301.921.274497
1976177.36313.81.274497
1977181.56330.121.278321
1978200.4361.441.278321
1979219.6398.761.291104
1980260.76491.761.35695
1981271.085011.374591
1982290.28529.21.381464
1983318.48552.721.388371
1984365.4671.161.413362
1985418.92811.81.598512
1986517.56988.441.707211
1987577.921094.641.823301
1988665.761231.82.131439
1989756.241374.62.44476
1990833.761522.22.518103
第12章面板数据模型
第12章面板数据模型
【实验目的】
1. 掌握面板数据的输入方法。
2. 掌握固定效应、随机效应的判定方法。
3. 掌握变系数模型、变截距模型的识别方法。
4. 掌握面板数据模型的参数估计方法。
【实验内容】
本部分搜集了我国2001—2007年我国内地31个省市自治区城镇居民家庭人均年可支配收入、城镇居民家庭人均年消费支出和各地区城镇居民消费价格指数的数据（数据见表121~表123），建立消费收入模型，以研究城镇居民的消费行为。
模型中用到的变量如下：
Cit = i省市第t年城镇居民人均消费，单位：元
Yit = i省市第t年城镇居民人均收入，单位：元
Pit = i省市第t年城镇居民消费价格指数（1985＝100）
事实上，对于这3个变量中的每一个，都有217个（31个省市乘以7年）观测值。由于在每个时期（每一年）都是这31个省市，因此这些混合数据是面板数据。
表121全国31个省市自治区的城镇居民消费支出单位：元
2001200220032004200520062007
北京市8922.7210284.6011123.8412200.4013244.2014825.4115330.44
天津市6987.227191.967867.538802.449653.2610548.0512028.88
河北省4479.755069.285439.775819.186699.677343.498234.97
山西省4123.014710.965105.385654.156342.637170.948101.84
内蒙古4195.624859.885419.146219.266928.607666.619281.46
辽宁省4654.425342.646077.926543.287369.277987.499429.73
吉林省4337.224973.885492.106068.996794.717352.648560.30
黑龙江4192.364462.085015.195567.536178.016655.437519.28
续表
2001200220032004200520062007
上海市9336.1010464.0011040.3412631.0313773.4114761.7517255.38
江苏省5532.746042.606708.587332.268621.829628.5910715.15
浙江省7952.398713.089712.8910636.1412253.7413348.5114091.19
安徽省4517.654736.525064.345711.336367.677294.738531.90
福建省6015.116631.687356.268161.158794.419807.7111055.13
江西省3894.514549.324914.555337.846109.396645.547810.73
山东省5252.415596.326069.356673.757457.318468.409666.61
河南省4110.174504.684941.605294.196038.026685.187826.72
湖北省4804.795608.925963.256398.526736.567397.328701.18
湖南省5546.225574.726082.626884.617504.998169.308990.72
广东省8099.638988.489636.2710694.7911809.8712432.2214336.87
广西5224.735413.445763.506445.737032.806791.958151.26
海南省4367.855459.645502.435802.405928.797126.788292.89
重庆市5873.696360.247118.067973.058623.299398.699890.31
四川省5176.175413.085759.216371.146891.277524.818691.99
贵州省4273.904598.284948.985494.456159.296848.397758.69
云南省5252.605827.926023.566837.016996.907379.817921.83
西藏5994.396952.448045.348338.218617.116192.577532.07
陕西省4637.745378.045666.546233.076656.467553.288427.06
甘肃省4420.315064.245298.915937.306529.206974.217875.78
青海省4698.595042.525400.245758.956245.266530.117512.39
宁夏4595.405104.925330.345821.386404.317205.577817.28
新疆4931.405636.405540.615773.626207.526730.017874.27
表122全国31个省市自治区的城镇居民人均可支配收入单位：元
2001200220032004200520062007
北京市11577.8012463.9013882.6215637.8417652.9519977.5224576.47
天津市8958.709337.6010312.9111467.1612638.5514283.0917828.15
河北省5984.806679.707239.067951.319107.0910304.5612335.96
山西省5391.106234.407005.037902.868913.9110027.7012468.41
内蒙古5535.906051.007012.908122.999136.7910357.9912977.07
辽宁省5797.006524.507240.588007.569107.5510369.6113438.43
续表
2001200220032004200520062007
吉林省5340.506260.207005.177840.618690.629775.0711798.58
黑龙江省5425.906100.606678.907470.718272.519182.3110882.21
上海市12883.5013249.8014867.4916682.8218645.0320667.9126101.54
江苏省7375.108177.609262.4610481.9312318.5714084.2617686.48
浙江省10464.7011715.6013179.5314546.3816293.7718265.1022583.83
安徽省5668.806032.406778.037511.438470.689771.0512499.55
福建省8313.109189.409999.5411175.3712321.3113753.2816983.26
江西省5506.006335.606901.427559.648619.669551.1211984.00
山东省7101.107614.408399.919437.8010744.7912192.2415366.26
河南省5267.406245.406926.127704.908667.979810.2612082.99
湖北省5856.006788.507321.988022.758785.949802.6512382.93
湖南省6780.606958.607674.208617.489523.9710504.6712997.91
广东省10415.2011137.2012380.4313627.6514769.9416015.5819618.89
广西6665.707315.307785.048689.999286.709898.7513182.57
海南省5838.806822.707259.257735.788123.949395.1311792.05
重庆市6721.107238.008093.679220.9610243.4611569.7413441.17
四川省6360.506610.807041.877709.878385.969350.1112009.81
贵州省5451.905944.106569.237322.058151.139116.6111066.43
云南省6797.707240.607643.578870.889265.9010069.8912296.42
西藏7869.208079.108765.459106.079431.188941.0811951.67
陕西省5483.706330.806806.357492.478272.029267.7011482.13
甘肃省5382.906151.406657.247376.748086.828920.5910859.69
青海省5853.706170.506745.327319.678057.859000.3511428.29
宁夏5544.206067.406530.487217.878093.649177.2611793.08
新疆6395.006899.607173.547503.427990.158871.2711302.99
表123全国31个省市自治区的城镇居民消费价格指数
2001200220032004200520062007
北京市103.10101.24101.45102.46104.00104.93107.45
天津市101.20100.80101.80104.14105.71107.29111.80
河北省100.4098.99101.27105.02106.49108.30112.96
山西省99.5097.3198.87102.43104.17106.04110.50
续表
2001200220032004200520062007
内蒙古100.6099.90101.39103.93106.01107.39112.00
辽宁省99.9098.8099.99102.79103.61104.75109.57
吉林省101.50100.69101.80105.46106.94108.22112.98
黑龙江100.80100.09100.90104.43105.26107.16112.94
上海市100.00100.50100.60102.81103.84105.09108.45
江苏省100.1098.5099.38103.06105.12106.81111.18
浙江省99.6098.4098.90101.67103.19104.33108.39
安徽省100.0099.10100.88105.22106.27107.76113.47
福建省98.3097.5198.20101.93103.86105.01110.36
江西省99.80100.00100.90104.23105.79106.74111.44
山东省101.1099.79100.48103.30104.43105.48109.49
河南省100.70100.50102.21107.73109.99111.31117.32
湖北省100.4099.60102.19106.78109.67111.20116.43
湖南省98.9098.5099.88103.98106.16107.86113.47
广东省99.2097.8198.50101.06103.08104.93108.82
广西101.30100.19101.09105.23108.39110.12116.29
海南省98.8097.8197.23100.34101.64102.86107.59
重庆市101.70101.29101.90105.67106.52109.07114.20
四川省101.80101.29103.22107.96109.80112.43119.07
贵州省102.40101.27102.19105.76106.40108.10114.48
云南省98.1097.4198.68104.70106.48108.50114.90
西藏99.10100.09100.89102.91104.45106.44109.52
陕西省100.1098.3099.08102.06102.98105.14110.61
甘肃省103.00102.28103.20104.54105.80107.07112.63
青海省103.000105.163107.056109.304108.976110.938117.927
宁夏101.300100.692102.203105.575107.264109.088114.651
新疆104.000102.856103.370105.541106.174107.236112.169
【实验步骤】