一、单位根检验

在Workfile中，双击打开序列lnex窗口，点击该窗口中功能键View→Unit　Root　Test...，弹出如图1115所示对话框。

图1115

Test　Type：检验方法，默认选择是ADF检验；

Test　for　unit　root　in：所检验的序列形式；

Level：原序列，指打开的这个序列本身；

1stdifference：原序列的一阶差分序列；

2stdifference：原序列的二阶差分序列。

Include　in　test　equation：检验式的形式，包括截距项、截距项和趋势项、无截距项和趋势项三种。Lag　length：ADF检验式中差分项的滞后期数。Automatic　selection：应用准则来选择滞后项（如施瓦茨准则等）。User　specified：由建模者自己选择滞后阶数。

这里我们做的选择如图1115所示，点击OK，得检验结果如图1116所示。

图1116

相应的检验式为：Δlnext＝０．０１７９lnext-1

（５．６２6）??

图1116的最上部分给出了检验结果，ADF＝5.626，很明显比三个给定临界值都大，可见出口序列lnex是一个非平稳序列。这样我们就应该继续对lnex的差分序列进行单位根检验。

在点击View→Unit　Root　Test...，弹出如图1115所示对话框，此时选择：ADF检验；1st　difference（对原序列lnex的一阶差分做单位根检验）；检验式中不包括趋势项和截距项，选择Automatic　selection。点击OK，结果如图1117所示。从图中可知，ADF＝－3.75，分别小于不同检验水平的临界值，可见出口的一阶差分序列Δlnext是一个平稳序列。因此lnext～I(1)，为一阶单整序列。

图1117

同理，对进口lnim和价格指数lnpt进行同样的单位根检验（请自行检验），得出结论如下：

lnimt～I(1)，lnptt～I(1)

可见，出口lnex、进口lnim、价格lnpt都是一阶单整序列，有可能存在协整关系。

二、协整检验

1．　进行协整回归

输入命令：lslnexclnimlnpt，结果如图1118所示。

即回归方程为：LNEX　=1.273+0.842*LNIM　+　0.573*LNPT

图1118

2．　保留残差序列

图1119

在图1119中，点击功能键Proc→Make　Residual　Series...，弹出如图1120所示对话框，输入残差的序列名et，点击OK，则将残差以序列名et保存在Workfile中。

图1120

3．　检验残差的平稳性

在workfile中打开et序列窗口，点击View→Unit　Root　Test...，在对话框中选择：DF检验；　Level（对原序列et进行检验）；检验式中不包括趋势项和截距项，选择Automatic　selection。点击OK，得到结果如图1121所示。

图1121

经整理得：

D(et)　=　-0.450*et(-1)DW=1.992

(-4.405)*

即EG＝－4.405

4．　检验lnex与lnim、lnpt间是否存在协整关系

由于EG＝－4.405，查协整检验的EG或AEG临界值表，N＝3，a＝0.05，T=52的临界值是－3.92，而AEG=－4.405