汉武帝元狩年间，海西之国进献了一只奇兽，用寒青丝羁绊（jī bàn）着四只脚，长得像马那样大，外形像雄鹿，有巨大的角，浑身长着青色的毛。武帝视为祥瑞，赐给海西国的使者白金和珠玉，将这只兽放养于上林苑。

上林苑方圆六百余里，有渭水和泾水等八条河穿过，豢养的禽兽很多，有西域进献的狮子、肃慎进献的老虎、北地的狼、上党地区的鹿群，还有其他种类繁多的野兽和禽鸟。海西国的奇兽放养苑中后，很快就消失了踪影，人们不知其所在。上林苑使有一天夜晚看到山林中仿佛燃起了青色的大火，急忙呼叫驻守在苑中的羽林郎救火。他们带着灭火工具穿过林泽，只见林木中一片青色的光芒，仿佛一轮巨大的月亮降落在林中，光团中站立着一只青色的兽，正是海西国进献的那只奇兽。

上林苑使将此事报告给武帝，武帝命留居长安的海西国人将这只奇兽重新捕获，安置在了甘泉宫的后花园中，然而再也未曾看见奇兽放光。一年之后，这只奇兽死了，汉武帝舍不得将它掩埋，像装置饰品那样悬挂在了花园的门上。不久之后，这只兽的皮肉就不见了，只剩下青色的骸骨，竟然在夜晚释放出青色的光。第二天人们发现奇兽的骸骨不翼而飞，只剩下被寒青丝绑着的四蹄。人们这才知道，只有寒青丝能够控制它，不令它飞走，因而称它为飞骸兽。

“飞骸兽”的故事见载于《汉武洞冥记》，该书共四卷，书中多为汉武帝时期的神怪故事和东方朔的故事。相传此书的作者是东汉人郭宪，后世学者考证认为成书在较晚的六朝，作者另有其人。书中的故事光怪陆离，文采出众，被后世文人视为文学创作的泉源，引用尤其多。