梁毗为人刚正，不畏强权，因此在朝中得罪了一批权贵，被贬为西宁州刺史。当时西宁少数民族的酋长，都以金子多少作为富有的象征。互相抢夺，夺来夺去。如此你攻我，我攻你，一年到头也不得安宁。梁毗曾张贴文告禁止这种争夺，对一些抢劫者严加惩罚，但均不起作用，他深以为忧。

梁毗作为一州的刺史，各位酋长为了讨好他，一个接一个地给他送金子。他于是心生一计，请各位酋长赴宴。喝酒之间，叫人把给他的金子端出来，放在旁边，不料他忽然对着金子大哭起来。各位酋长莫名其妙，诚惶诚恐，不知如何是好。有一位胆子大的问道：“莫非嫌我们送得太少了？”

梁毗使劲摇头，边哭边说：“此物饿了不能吃，冷了不能穿，你们却为了争夺它，互相攻打，互相残杀。现在你们把它送给我，有意让我‘肥’起来，是不是想杀我呢？”

酋长们纷纷表示，绝非这个意思，完全是一片好意。梁毗又问：“那你们之间为什么为它争来夺去呢？”酋长们再次你看我，我看你，谁也回答不出，个个脸上都有羞愧之色。此时，梁毗站起来，亲自把各人赠送的金子送到各人的面前，说：“这个我不要，你们还是各自带回去吧！”各位酋长像做错了事的孩子，都低下了头。

从此，他们再不为金子互相攻杀。隋文帝听到后很高兴，便提拔梁毗当了大理卿。